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每日看盘:美股可能大跌在即

发布时间:2011年05月17日 22:07 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  这是The Wagner Daily对2011年5月17日(周二)的股市研判和ETF交易策略。

  昨天美股延续了上周五的大跌走势,科技股和龙头股连续第二天遭遇最惨重杀跌。截至收盘时分,所有五大股指全部处于盘中低点附近。罗素2000小型股指数连续第二天领跌,收盘重跌1.7%,盘后期指继续下挫0.3%。纳斯达克综合指数和标普400中型股指数也分别大跌1.6%和1.0%。道琼斯工业平均指数下滑0.4%,标普500指数下挫0.6%。过去两个交易日标普500和道指表现相对抗跌,说明资金躲入高分红的蓝筹股寻求避险。

  昨天市场内部尽管不算压倒性利空,但在大盘过去一个月出现多个“出货日”的背景下,我们可以认为市场正在趋弱,一轮大跌为期不远。市场并不需要再出现一个“出货日”。下跌股成交量全面超过上升股成交量。纽约证交所下跌股成交量与上升股成交量之比为2比1,纳斯达克为3.5比1。由于尾盘成交量激增,昨天收盘时分两大交易所成交量均有所放大。纳斯达克交易所总成交量较上一交易日放大7%以上,纽交所仅小幅放量。不过,昨天的量能足以让行情被定义为“出货日”。

  昨天接近收盘时,我们告知订户,我们正在退出SLV,尽管它尚未触及我们止损。由于大盘趋弱,我们决定设置一个时间止损。而且,我们将SLV视为快速动量反转交易,它最近未能相对快速地延续攻势让我们失望。我们EWJ的空头头寸昨天继续表现不错,预计未来几天该ETF还将进一步下挫。

  我们观察名单上的IWM昨天触发做空入场点,于是我们进入这笔交易。我们在昨天的评论中说到:“由于最近表现出相对弱势,我们已经将跟踪罗素2000小型股指数的iShares Russell 2000 Index ETF(IWM)列入观察名单,伺机做空。如果未来几天大盘转跌,IWM可能会领跌,因为它最近相对于大盘表现出动力不足。而且,该ETF已经跌破趋势线,跌破2日来低点82.98美元将失去50日均线的支撑。”昨天IWM继续表现出相对弱势,跌幅超过任何其他股指。

  下面是纳指、标普500和罗素2000(IWM)的日线图。将这些图形与我们在昨天的评论中提供的图形快速比较一下就能发现,昨天市场迅速恶化。上周五收盘时,纳指相对于大盘(标普500)表现出强势。然而到昨天收盘时,纳指却相对于大盘表现出弱势。纳指目前正在测试50日均线,而标普500大约高于50日均线0.5%。IWM已经明确跌破50日均线的支撑,必将进一步下探。

纳指日线图

标普500日线图

IWM日线图

  PowerShares DB Agriculture ETF(DBA)自从4月底以来一直遭遇强劲卖压。而且,过去两周来,它相对于大盘明显表现出弱势,因为它已经跌破20日和50日均线。该ETF站上两日来高点32.57美元将是一个理想的做空机会。通常情形下,这种类型的“震仓”对于进一步下跌行情是有必要的。明显的入场点将是跌破3日来低点,但市场通常情况下并不会给我们提供“明显”的点位。尽管如此,迅速跌破32.00美元也将是一个做空触发点,不过反弹到20日均线之后的风险/收益比要大大改善。

DBA日线图

  (本文作者:Deron Wagner)