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深证100低波动率指数今日发布

发布时间: 2012年06月11日 17:30 | 进入复兴论坛 | 来源: 和讯网

  和讯网消息 深圳证券信息有限公司日前宣布,于2012年6月12日发布深证100低波动率指数,代码为“399645”,简称“100低波”。该指数以2004年12月31日为基日,以1000为基点。

  深证100低波动率指数反映了低波动率股票的收益表现,能帮助投资者在分享深市高成长高收益的同时有效控制风险。其推出有利于丰富深证策略指数系列,向市场提供新的投资标的,并推进ETF等指数基金产品的开发。

  深证100低波动率指数是基于母指数深证100的风险策略指数,其选股的基本方法是以深证100指数样本股为样本空间,按照最近一年日收益率的波动率升序排名,选取排名前50的股票作为样本股,加权方法以历史波动率的倒数作为权重分配依据,波动率越小权重越大,波动率越大权重越小,以此实现降低整个指数组合波动率的目的。

  深证100低波动率指数具有低风险高收益的特点,自基期至2012年6月8日,深证100低波动率指数年化波动率为30.56%,同期深证100指数为32.12%;深证100低波动率指数累计收益为349.98%,同期深证100指数累计收益为217.21%。

  低波动率投资是近年来海外兴起的一种全新的投资理念,经海外实践证明,低波动率指数长期能跑赢母指数,具有低风险、长期收益高、风险调整收益高的特点。深证100低波动率指数的发布,是低波动率投资理念的引入,并首次应用于深市中。

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