海通期货：每日涨跌预测模型发出做多信号

　　文华财经（编辑整理 李伶晓）--行情研判

　　近期期指波动加剧，成交额指标也逐渐放大，资金净流入指标则大幅缩减，值得一提的是，上一交易日市场热度指标提升超过50%，这表明市场做多的人气正在逐渐恢复，每日涨跌预测模型也连续第二日发出做多信号。

　　沪深300指数上周来回震荡突破1%VaR上下界，短期震荡加剧，近期操作建议以观望为主，待趋势明朗再行建仓。

　　套利监测

　　l 上周五股市开盘时IF1101几乎处于贴水中，全日在升贴水之间来回振荡，平稳度过交割日，没有出现交割日套利的机会。主力合约IF1102全日大部分时间处于无套利区间内，仅在11点02分大盘拉升时夺得了当日期现套利年化收益率峰值5.32%。IF1103的套利年化收益走势亦不理想，在4%以内盘整，数度落入无套利区间。最远月合约IF1106的套利年化收益最强，但尾盘亦回落至1.5%附近。

　　绝对收益策略跟踪

　　上一交易日绝对收益策略指数调整了成份股的构成，新的现货头寸未能在上市首日跑赢沪深300指数和期货头寸，绝对收益策略指数收盘回落4.62点，报收于1173.89点，其中现货头寸上涨1.07%，期货头寸上涨1.17%，我们将继续跟踪绝对收益策略指数的表现。