[业界报道]完善监察工作方式 强化市场风险管理

　　文华财经（编辑整理 李伶晓）--据上海证券报1月25日报道，至1月24日，大商所新监察系统上线运行己满一月。记者了解到，新系统的运行给大商所的监察工作带来了积极的变化。那么，新监察系统经历了怎样的开发过程，有哪些新特点，运行后己给交易所监察工作带来哪些具体变化？带着这些问题，记者采访了大连商品交易所有关负责人。

　　记者：大商所新监察系统是在什么背景下进行开发的？经历了怎么样的开发过程？

　　大商所有关负责人：之前服务大商所监控工作的主要是六期系统中的实时监控系统，随着市场规模不断扩大、投资者增加、交易模式创新、交易行为愈加复杂、国内外联动加强等新的发展形势，对我们实时监控及风险管理工作提出了新要求，为此，有必要通过强化监察系统建设，持续推动监控、管理方式及手段的更新升级。

　　近年来，我所一直加强市场风险防范、打击市场违规行为作为重点工作常抓不懈，为了加强市场风险管理基础工作，落实中国证监会对相关工作的指示，交易所于2009年12月1日开始启动该系统建设，至2010年12月末上线，整体用时13个月。新监察系统项包括28个功能模块，共146个二级功能点，大致相当于我所六期系统的三分之一。

　　记者：与原来系统相比，新系统有哪些新特点？

　　大商所有关负责人：新监察系统主要包括三个功能子系统，分为实时监控、违规筛查预警、历史信息查询，在功能及性能上对原有系统进行了补充、强化及重建。实时监控系统主要功能是对盘中交易情况进行实时地跟踪及分析，以查询类功能为主，查询范围覆盖成交、持仓、资金、价格等交易过程的各个方面；违规筛查预警系统是对市场交易违规行为及市场风险源进行较为系统的跟踪、筛查、预警，实时对市场整体风险情况进行分析评估，提升对违规交易行为跟踪及风险分析工作的效率和水平，并为风险管理决策提供支持，共有八类共36个指标模块；历史查询系统主要与实时监控系统相对应，主要对历史交易数据进行分析汇总，加大了挖掘的力度，以满足当前的业务需求。

　　总的来看，新监察系统有五个特点：一是建立起了统一监察业务管理平台，强化了技术创新；二是新监察系统可以自动筛查风险源并预警；三是实时量化评估市场整体风险情况，支持风险管理决策；四是深化市场信息深度和广度，注重多维及挖掘分析功能建设；五是操作人性化设计，注重便捷性及展示性功能建设，便于直观了解市场情况。

　　记者：新系统对现有监察业务流程有哪些影响？

　　大商所有关负责人：新监察系统的上线，将对现有监察业务流程及长远发展产生一些积极影响。

　　从当前看，一是提升了监控效率及准确性。由于新监察系统需求是基于实际业务产生，对当前一些须由人工完成的业务可进行适当剥离，从而促进了监控效率的提升，并提高了准确性。据统计，系统内目前可替代人工采集的数据信息点有40项左右，解放了人力，促进了工作效率的提高。

　　二是促进监控方式的升级。对于市场风险源点及违规交易情况的跟踪方面，摒弃了原有的由人工“零打碎敲”式的筛选方式，改由系统自动筛选，提高了监控信息的效率和实时性；另外，对于全场风险方面，也由系统实时自动进行量化评估，提高了风险评估的准确程度。

　　三是完善了监控工作广度及深度。广度方面，增加了盈亏率、国内外联动性、期货货市场联动性、合约间价差比率、持仓仓单比、关联群客户交易情况跟踪、涉嫌市场操纵、虚假申报、不活跃合约的异常波动等功能，在深度方面，对合约交易一致性、多空委托对比、持仓对比等功能进行了进一步挖掘及深化。