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股指期货主力合约依然负价差

发布时间:2011年02月12日 07:48 | 进入复兴论坛 | 来源:新闻晨报新闻晨报 官方微博 var tblog_skin=6;//设置模板 var tblog_channel=31;//设置suda统计参数

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  晨报记者 张佳昺

  在周四大涨之后,昨日A股继续小幅上涨,沪深300指数上涨16.8点,涨幅为0.54%,报收3120.96点。四个期指合约涨幅全数大于现货指数,不过主力合约IF1102合约依然是负价差。

  近期合约方面,IF1102合约上涨22.40点,涨幅为0.72%,报收3117.20点,期现货价差为-3.76点,依然处于负价差中,仍未从此前大跌的打击中恢复过来。IF1102合约全日共成交16256手,未平仓合约数为15640手,较上一交易日减少3528手;至于IF1103合约则上涨22.60点,涨幅为0.73%,报收3137.40点,期现货价差为16.44点。全日共成交28636手,未平仓合约数为14024手,较上一交易日增加877手。

  远期合约方面,IF1106合约上涨19点,涨幅为0.60%,是四个期指合约中表现最差的合约,报收3199.60点,期现货价差为78.64点,全日共成交813手,未平仓合约数为2517手,较上一交易日增加43手;IF1109合约则上涨20.4点,涨幅为0.63%,报收3240点,期现货价差为119.04点,全日共成交108手,未平仓合约数为509手,较上一交易日增加1手。

  从主力合约IF1102合约的期现货价差日内走势来看,上午IF1102合约走势还相对坚挺,绝大多数时间围绕0点窄幅震荡,高时不超过10点,低时亦不低于-10点。但是到了下午交易时段,当现货沪深300指数走出一波快速拉升行情并再创当日新高时,IF1102合约却是上攻乏力,未能跟随创出新高,由此导致的直接后果就是期现货价差快速滑落,大多数时间均在0点以下徘徊,可见期指投资者很是谨慎,对于后市不如现货投资者来得看好。

  中金所披露的持仓数据显示,目前国泰君安依然是多单第一大户,在IF1102合约上持有904张,在IF1103合约上持有1404张。不过昨日,其在前者上减持502张,后者增持235张,净减持多单267张;与此同时其在两合约分别持有空单2261张和457张,分别较上一交易日减少1268张和增加152张,空单数净减少1116张,由此净空单数合计减少849张,属于消极偏多。至于海通期货,持有多单1090张,较上一交易日减少187张,持有多单3239张和792张,分别较上一交易日减少24张和减少46张,净空单数微增117张。而中证期货持有多单758张和286张,较上一交易日减少4张和增加94张,持有空单830张和3976张,较上一交易日减少930张和增加113张,净空单数减少907张,同样属于消极偏多。三大空军司令除了海通期货略微偏空外,其他两家都是消极偏多,虽然是减持空单而来的偏多,本身不具有太多的上升动能,但至少做空的意愿有限。