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现指半年线附近或有支撑

发布时间:2011年02月23日 07:22 | 进入复兴论坛 | 来源:上海证券报

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  各大板块全线回落,沪深300现指昨日盘中大幅走低,失守10日均线支撑,放量下挫2.9%;期指合约大幅回调,IF1103日内单边下跌,尾盘失守3200点整数关口,盘中大幅减仓4319手。

  期现套利方面,IF1103基差盘中宽幅震荡,显示出期指市场较为浮躁的心态,套利机会依然存在,10点,其升水达日内最大值27.67点,超出22.63点的期现套利阀值,但是持有到期收益率较低。14点24分,盘中偶现贴水0.07点,略显多头恐慌性情绪。相对而言,IF1104盘中绝大多数时间存在着期现套利的开仓机会,10点10分,其升水达日内最大值50.37点,超出32.89点的期现套利阀值。跨期套利方面,IF1104与IF1103跌幅相当,IF1104-IF1103游走于18.6点-27点,重心较上一交易日有所上移,但是依旧没有脱离15点-30点的震荡区间,不建议参与。

  去年以来,每当货币市场利率出现飙升,都会伴随着股指的破位下行。这是因为,当短期拆借利率大幅上行时,会有部分投资者将资金暂时转投货币市场赚取较高的无风险回报,以致股市感受到资金面的压力,去年12月下旬的情况亦是如此。中国石化(600028)计划于今日发行230亿元可转债,为亚太地区去年8月以来规模最大的可转债发行。去年8月底工商银行(601398)发行了250亿元A股可转债,曾冻结资金超过5600亿元;而鉴于中国石化本次发行可转债的条件更为优厚,预计冻结资金额将超过工行。再加上存款准备金率的上调,周一银行间市场基准回购利率全线上扬,7天回购利率暴涨了327个基点。同时,随着股指进入前期箱体顶部后压力开始逐步加大,市场开始进入多空分歧阶段,前期套牢筹码的抛压尚未完全消化。因此短线的调整也属正常。进入3月份后资金面的压力有望缓解。目前来看,周线的指标显示沪深300现指本轮反弹仍存空间。现指短期的支撑位暂看周线上的成交密集区3160一带,其次60日均线与120日均线也已经粘合,位于3140一线,因此现指在3140-3160一带不建议投资者过度杀跌,IF1103短线的支撑暂看3150-3170点。操作方面,IF1103低位中长线多单仍然可以持有,昨日10日均线附近入场的多单暂时持有,止损位3130点。