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发布时间:2011年02月23日 07:48 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经
新浪财经讯 2月23日消息,据港媒报道,恒指公司本周一推出有“港股恐慌指数”之称的恒指波幅指数,第二个交易日即遇上大跌市,该指数亦“不负众望”,单日升10.6%。
据香港《经济日报》报道,恒指公司本周一推出有“港股恐慌指数”之称的恒指波幅指数,第二个交易日即遇上大跌市,该指数亦“不负众望”,单日升10.6%,报19.55点。
恒指波幅指数虽在跌市中大升逾1成,但以历史表现而言仍未算偏高,以昨日收市水平计,亦较过去一年的平均数约为21.55为低。
仍低于一年平均水平
细看恒指波幅指数过去的模拟表现,亦确不负“港版恐慌指数”之名。该指数于去年5月底,恒指跌穿19000点见底时,一度升至33.24点高位;08年10月底,恒指跌近11000点金融海啸后低位时,波幅指数更一度升至104.29点纪录高位。
相反在大升市时,恒指波幅指数却未必能预示恒指表现。如去年11月底日,恒指升近25000点海啸后高位时,该指数收报21.29,与过去一年平均数相约;又恒指于07年10月底升至31958点纪录高位时,波幅指数亦仅报42.14。
所谓“港版恐慌指数”,恒生指数公司董事兼总经理关永盛表示,是根据标准普尔指数公司编制市场称为“恐慌指数”的VIX指数方法,量度恒指期权预计波幅编制而成。
他解释,恒指公司的编制方法是选取现货月及下月恒指期权,按现价上下各20%价格范围的行使价,反映未来30个交易日指数波幅编制而成。