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期指尾盘大逆转 机构大量减持空单

发布时间:2011年03月09日 02:56 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券网-上海证券报

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  ⊙记者 钟文倩 ○编辑 梁伟

  期指连续三天的大幅上扬,已将多头的力量宣泄得淋漓尽致。

  8日,股指期货四合约承接前两日大涨,收盘继续上涨。其中,主力合约IF1103最为强势,涨幅超过0.5%,而3月4日至今三个交易日累计涨幅则已经达到了颇为可观的4.3%。

  而颇具戏剧性的是,昨日下午14时后,期指上演惊天大逆转,其中1103合约从一度下跌27点开始上涨,并在现指收盘后的15分钟内继续维持上攻态势,并最终翻红,上涨约18点。

  对此,分析人士认为,从期指最近三个交易日的走势来看,看多的趋势性大资金或许已经进场,而昨日尾盘空头主力大幅减仓的行为则意味着未来不排除出现一波波澜壮阔的行情。

  升水明显增加

  昨日,期指四合约低开之后均展开强势调整,但在下午14时左右,主力1103合约开始上演跳水,在短短10分钟之内骤跌约16点,最低下探至3318点。令人惊讶的是,随后,主力合约突然调头向上,不仅吞掉了前期跌幅,而且还上涨了约18点,尾盘收于3363.4点,上涨0.53%。

  其余三合约走势亦大同小异,至收盘,IF1104报3377点,上涨16点,涨幅0.48%;IF1106报3415点,上涨14.6点,涨幅0.43%;IF1109报3454.8点,上涨9.4点,涨幅0.27%。

  由于现货沪深300指数仅仅微幅上涨了不到3个点,因此期强现弱情状一览无遗。随此,期现之间的升水也扩大到了25.94点。

  尽管如此,上海中期分析师经琢成认为:“尽管升水明显增加,但仍然不足以提供套利空间,而且尾盘的强势拉升形成的升水很可能在今日开盘后消失,相信在1103合约交割前,都不会有较好的套利空。对一般的套利者而言,套利空间在升水50点一线。”

  “三连阳的形态彰显了期指后期向上的大趋势。”对于近期期指走势,东证期货期指分析师杨卫东观点鲜明。

  但杨卫东同时表示,一些迹象表明期指短期内继续大幅上攻的动能在减退,例如外围市场的不确定性,主力合约成交量量骤降约24%显示量能不能有效配合,以及3400点压力位临近。

  华泰长城空单骤降

  值得一提的是,在成交量和持仓量方面,主力1103合约均出现了下降,分别下降了约5万手和2205手,截至收盘约为15万手和3万手。

  对此,接受采访的期指分析师均认为,这意味着市场的趋势性看涨氛围正在形成,而这导致整个期指交易的投机氛围正在降温。

  这无疑可以从成交量/持仓量比窥出一二。根据记者计算,主力合约3月4日的这一比率是6.065倍,3月7日的这一数字下降至6.06倍,而昨日更是再降至5倍。

  “一般而言,这一比率超过8倍说明市场投机氛围趋于浓厚,而最浓厚的时候则是股指期货刚刚上市之时,彼时的这一数据超过了20倍。”经琢成称。

  而中金所盘后持仓数据显示,空头主力席位华泰长城大幅减仓1282手空单,占当日空头前20名主力席位合计减仓空单1761手的72.8%,其力度为近期所罕见,至收盘,其持有空单量为2271手。而空头前20位主力席位总持仓量亦下降至26098手,仅超过多头不到5000手。

  对此,业内分析师认为,如此巨量的减持空单“极有可能是机构所为,例如其由于看好后市,因此就减持原来出于对冲目的的空单。”

  “据我所知,有好几家机构客户都是借道华泰长城进行期指操作的,其中就包括南方基金。”一业内人士称。

  1282手

  中金所盘后持仓数据显示,空头主力席位华泰长城大幅减仓1282手空单,占当日空头前20名主力席位合计减仓空单1761手的72.8%,其力度为近期所罕见。

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