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券商每年至少一次综合压力测试

发布时间:2011年03月24日 05:27 | 进入复兴论坛 | 来源:证券时报

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  证券业协会发布《证券公司压力测试指引(试行)》

  券商每年至少一次综合压力测试

  证券时报记者 周荣祥

  中国证券业协会昨日发布《证券公司压力测试指引(试行)》。《指引》规定,证券公司综合压力测试应当至少每年开展一次。年度综合压力测试应当以上年度经营情况为基础,结合本年度预算和经营计划,在一季度完成。

  《指引》主要涵盖了四方面内容:一是明确了压力测试的基本概念,并要求证券公司建立健全压力测试机制,提出了证券公司开展压力测试的基本原则。二是规定了开展压力测试的基本保障。三是规定了证券公司开展压力测试的实施流程、方法、对象、频率、触发机制等,为证券公司开展压力测试提供基本参照依据。四是对压力测试的报告及应用提出了具体要求。

  《指引》所称压力测试,是指证券公司采用以定量分析为主的风险分析方法,测算压力情景下净资本等各项风险控制指标和财务指标的变化情况,评估风险承受能力,并采取必要应对措施的过程。

  《指引》要求,证券公司应当根据市场变化、业务规模和风险水平情况,定期或不定期开展综合压力测试和专项压力测试,实施压力测试的频率应当与风险因素的敏感性和波动性相适应。证券公司综合压力测试应当至少每年开展一次。

  同时,《指引》还明确了证券公司开展不定期压力测试的触发机制,当证券公司遇到《指引》所列示的压力情景时,包括导致净资本发生明显变化、开展重大业务或者出现重大内外部风险的情形等,应当及时开展压力测试。

  中国证券业协会有关负责人表示,建立健全压力测试机制是提升证券公司风险管理水平的一个意在长远的重要举措,有助于进一步完善风险管理的方法和手段,有助于维护金融稳定、防范系统性风险。

  为确保证券公司压力测试有效运行,《指引》在开展压力测试的基本保障方面还提出了相关要求,如组织保障、制度保障、数据保障和信息技术保障等。《指引》要求证券公司指派相应的高级管理人员分管压力测试机制的建设与实施,指定专门部门和专业人员负责实施。

  上述负责人表示,为推进《指引》的落实工作,中国证券业协会将重点做好三方面工作:一是开展压力测试培训;二是根据行业需要,开展证券公司压力测试机制建设经验交流和研讨活动;三是对证券公司落实《指引》的情况进行跟踪、检查,及时了解证券公司在落实中遇到的问题,推动压力测试机制的不断完善和深入落实。