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国债期货仿真交易难觅跨期套利机会

发布时间:2012年03月21日 03:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中证报 | 手机看视频


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  19日,国债期货仿真合约延续上周五的小幅涨势,三合约间价差维持窄幅波动,并无明显跨期套利机会。

  截至收盘,TF1206报收于97.87元,较前一交易日结算价上涨0.02元,涨幅为0.02%;TF1209报收于97.89元,与前一交易日结算价持平;TF1212报收于97.93元,上涨0.04元,涨幅为0.04%。

  从持仓来看,TF1206、TF1209、TF1212分别增仓1260手、104手、1794手,三个合约总持仓为83601手,较前一交易日80443手有所增加。从交易量来看,TF1206、TF1209、TF1212三个合约的成交量依次为19091手、17318手、9217手,总成交量为45626手,较前一交易日36115手大幅增加,而仿真交易金额逾446亿元,为近四个交易日的最高。

  中证期货分析师魏周晖指出,周一国债市场资金面略显宽松,银行间债券7天质押式回购利率维持在2.89%附近,较上一交易日收盘下降1BP,处于历史较低位置。受资金面宽松的影响,国债现货市场盘整为主,银行间市场略有上涨,交易所市场没有明显趋势性。国债期货仿真合约走势平稳,整体上延续了上周五的小幅上涨,三合约间价差维持在0.02-0.03元之间,没有明显跨期套利机会。(熊锋)

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