交易数据显示，7月31日华泰柏瑞沪深300ETF交易量突破10亿元大关，当日实现净申购6.148亿元，交易量排名A股市场第二，仅次于包钢稀土。市场人士藉此判断，抄底资金动向初现端倪。

　　据悉，华泰柏瑞沪深300ETF上市以来交投一直比较活跃，日均成交金额约为5亿元。对于此次大幅度放量，其投资部副总监柳军认为，“期现套利和投资者抄底应是主要原因”。市场人士分析，从期现套利来看，当日期现价差主力合约升水约30点，且日内持续时间较长，投资者采用买入华泰柏瑞沪深300ETF同时卖出股指期货的期现套利策略，在扣除期现套利交易成本后，半个月左右时间可获得约1%的套利收益，如果期现价差提前收敛，套利投资者可以提前获得套利收益，年化收益相当可观。

　　目前，大盘创3年来新低，沪深300指数31日市盈率仅为10.33倍。而且近期部分杠杆基金场内份额增加，通过申购分拆卖出稳健型份额，从而博取进取型份额的杠杆收益。一些基金公司的内部数据统计，部分进取型份额甚至创出127%溢价的新高，显示部分抄底资金按捺不住冲动入市。21世纪