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发布时间:2010年06月18日 07:53 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报
18日,沪深300股指期货6月合约将进入交割,尽管17日该合约收盘持仓量仍达4417手,但由于端午节后A股市场整体平稳,期现货市场波动幅度和量能较节前大幅缩小,特别是在银行和地产股走势趋稳的前提下,因期指交割而导致现货市场大幅波动的可能性降低。
主力资金大规模移仓
不知不觉中,股指期货6月合约开始步入交割。根据中金所规则,每个月的第三个周五,期指当月合约到期交割,由于4日、11日和18日分别为6月份的前三个周五,因此,18日是6月合约的交割日。值得注意的是,为规避交割日风险,期指主力资金于17日进行了大规模的移仓。
截至17日收盘,6月合约持仓量为4417手,较前一个交易日大幅减少5617手;期指7月合约则大幅增仓7444手,其持仓量达到16693手的水平;此外,9月和12月合约也不断增仓,其中12月合约持仓量达到2257手的最高水平。通过比较不难发现,大部分持有6月合约的投资者,已经逐步将手中仓位移至7月合约。
随着持仓的大规模迁移,7月合约的成交量总算超过6月合约,真正成为主力合约。当日,期指7月合约成交15.7万手,远远超过6月合约近3万手的交易量。从6月、7月合约持仓和成交量的变化看,资金对6月合约的兴趣已大大降低。
中金所公布的持仓数据显示,6月合约的主力资金于17日大规模减仓。其中多头和空头第一名的国泰君安期货席位,其多单减少663手,空单则大幅下降1581手。