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T+0版沪深300ETF填补了期现套利工具空白

发布时间:2012年04月06日 05:33 | 进入复兴论坛 | 来源：四川新闻网-成都日报 | 手机看视频


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　　“T+0可以实现期现套利完美对接，是投资者更为方便的选择。”湘财祈年期货公司首席经济学家刘仲元表示。公开资料显示，华泰柏瑞沪深300ETF基本上实现T+0交易，方便套利，从而使二级市场交易价和基金盘中净值(IOPV)折溢价小。1个申赎单位对应3张期指合约：方便股指期货投资人套利运用，大大降低期现套利的资金门槛。“T+0版沪深300ETF填补了期现套利工具空白。在期现套利中，投资者除了关心现货构造问题，还关心套利的风险和效率问题。在内地市场，进行期现套利存在交易制度风险，因为股指期货市场采用T+0交易制度，而股票市场T+1交易，这导致套利交易建仓的当日无法同时平仓了结，从而降低了套利的效率。不过利用ETF进行期现套利，可以有效地解决上述问题。”刘仲元表示。

　　华泰柏瑞

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