西部证券自建立之初便十分重视自营业务的发展，树立了以科学的管理制度指导和规范投资业务的思想，建立起包括风险控制、投资决策、交易管理、考核激励等一整套自营业务管理制度，为公司自营业务的发展奠定了制度基础。从事证券投资业务的上海第一分公司在实践中总结出了“长线人生、长线投资、快乐工作”的投资理念，在行业内较早提出并始终坚持价值投资。部门成立后，面对长期低迷的市场环境，执行“精选个股，做大波段”的投资策略，通过对一系列具有投资价值的股票渐进性成功投资，为公司在低迷的市场环境下取得了可观的投资收益；2006年市场环境发生根本性变化，上海第一分公司及时将投资策略调整为“自上而下、区分行业、精选个股、耐心守仓”，取得了良好的投资业绩；2008年面对估值水平明显偏高、市场风险不断积聚的形势，公司投资管理总部及时降低仓位，有效的规避了市场风险并取得了可观的投资收益。2009年，根据大类资产配置要求,通过对投资主动性和灵活性的把握，在较好把握风险收益平衡的情况下，获取了较为稳定的收益。2010年，严格区分行业，深入挖掘个股，基本把握住了证券市场运行的脉络，在整体振荡下跌的行情中取得了良好收益。

　　鉴于自营业务的高风险性，西部证券建立了以风险控制委员会为核心的自营业务风险控制体系：风险控制委员会每年度制定自营业务的风险控制指标(包括自营业务总规模、对单一证券的最大投资规模、自营最大亏损限额等)经董事会批准后实施；风险控制委员会通过下设的风险控制办公室及风险控制专务岗位(均设在稽核部)对自营业务进行日常风险监控。公司建立合规体系并调整合规、风控、稽核三个部门职责后，由风险管理部专职人员对自营业务进行日常风险监控。

　　由于具有了良好的制度支持、正确的投资理念和完善的风险控制体系，西部证券的自营业务相对于行业内其他公司具有较大的竞争优势。公司充分发挥这一优势，最近三年一期期初可供自营的资金规模分别为20亿元、15亿元、18.5亿元、18.5亿元，并取得了良好的收益。

　　西部证券利用证券投资业务领域积累的制度、理念、人才和品牌优势，以定向资产管理的形式大力拓展资产管理业务，现已积累了大量忠诚度较高的长期客户。2010年公司集合理财产品的发行进一步拓宽了公司资产管理业务的资金募集渠道，有利于优化公司业务结构，增加公司新的利润增长点。