ETF纳入两融标的，还可以进一步丰富ETF的交易策略，投资者可以在不同风格的指数之间进行多空配对交易获取收益。

　　去年和今年的风格特征具有较好的“多空头交易”机会，投资者在大盘指数和中小盘指数走势出现分歧或差异时，通过持有大盘市值指数ETF和融券卖出中小盘市值指数ETF，力争获得绝对收益，而在市场相反时，反向操作也可以获得类似回报。该交易策略更适用于行业指数，待市场未来推出行业ETF时，这样的盈利机会可能将会层出不穷。

　　ETF纳入融券标的后，期现的反向套利成为可能。“期现套利”目前主要是正向套利，即指数期货价格高于现货价格时，买入现货ETF并卖出股指期货进行套利交易，在ETF可以融券卖出之后，期现反向套利成为可能，买入股指期货并融券卖出ETF获得现货价格高于期货价格的套利机会。

　　此外，利用融券卖出ETF可以进行指数的T+0空头交易，即在日内高点融券卖出ETF，在低点买回ETF锁定指数下跌的收益，这对于具有良好选时能力的投资者而言，无论在市场上涨和下跌时都可以全天候捕捉市场机会。

　　ETF作为融资融券的标的后，无论相对于其他类似的投资品种，还是自身交易策略的丰富，都将极大地刺激对ETF产品的需求，进一步提高ETF的流动性和规模，这对ETF的所有参与方，包括基金持有人、券商、套利者、交易所以及基金公司，将形成共赢和良性发展的局面。