中国金融期货交易所9日发布的《2011年度自律管理工作报告》指出，在中国证监会的正确领导和统一部署下，中金所2011年在遏制违规、防范风险、督导检查、协调合作、会员管理、完善规则等方面做了大量卓有成效的工作，保证了股指期货市场平稳运行和市场功能的逐步发挥。未来中金所将不断巩固自律监管效果，提高自律监管水平，守住不发生系统性风险的底线。

　　对违规行为“零容忍”

　　中金所表示，交易所坚持强势监管理念，及早采取措施遏制违规苗头，对违规行为“零容忍”。数据显示，2011年，中金所严肃查处各类异常交易行为、违规行为，采取电话提示会员首席风险官、发出市场监察关注函、约见会员总经理及首席风险官谈话等监管措施284次，其中包括对8个客户采取限制开仓的监管措施。

　　2011年，中金所全面提升了风险实时监控能力，积极防范系统性风险，继续突出监控在防范风险、打击违规中的基础地位，不断强化实时监控手段，加强监控针对性，不放过任何风险隐患。持续深入开展督导检查，严肃查处违反适当性制度行为，全年共对84家会员开展适当性制度现场督导检查，共检查包括自然人、一般法人和特殊法人在内的客户1621个；股指期货开户以来累计检查客户数约占总开户数的12%。

　　中金所还加强跨市场联合研究，细化跨市场监管协作机制，防范跨市场风险隐患，交易所与跨市场监管协作各方进一步深化、细化跨市场监管协作机制，同时加快推进跨市场联合分析研究，进一步发挥跨市场监管协作机制的效力。

　　强化会员自律监管

　　中金所深入开展会员合规管理培训，培育行业合规文化、强化会员自律监管，2011年举办三期股指期货合规管理培训班，面向141家会员的首席风险官、分管合规业务副总经理及合规人员200余人。通过不断丰富内容和形式，培训班已被打造成集政策解读、经验传递、理念传播于一身的合规管理交流平台。

　　2011年以来，中金所持续深化投资者教育，推动教育培训工作向机制化、常态化纵深发展，持续深化投资者教育工作，深化完善和拓展补充已有培训产品，在原有基础上初步形成市场普及培训、业务专题培训以及行业人才培训等三大培训系列。完善业务规则，加大资源投入，夯实自律监管基础，致力于构建科学完善的业务制度和规则体系，根据市场发展的实际需要，结合股指期货市场运行状况，不断完善相关制度规则，适时出台有针对性的监管措施，加大人员、技术等监管资源的投入力度，夯实履行自律监管职责的基础。

　　与此同时，股指期货市场总体运行平稳，市场交投活跃，交易量适中，持仓稳步放大，价格走势合理，避险保值环境良好。未来中金所将继续夯实基础，严格监管，不断巩固自律监管效果，提高自律监管水平，守住不发生系统性风险的底线，维护投资者的合法权益，更好地服务国民经济发展。