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期指现多转空隐忧 总持仓迭创新高

发布时间:2012年05月11日 07:35 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  净空持仓连续三日创新高

  本报记者 熊锋

  股指期货四个合约昨日小幅收阴,主力合约IF1205报收十字星,显示多空分歧巨大。截至昨日收盘,主力合约IF1205报收2663.4点,较前一交易日结算价微跌2.0点,跌幅为0.08%;IF1206合约报收在2670.2点,下跌2.4点,跌幅为0.09%;IF1209合约报收2698.8点,下跌2点,跌幅为0.03%;IF1212合约报收2735点,下跌0.2点,跌幅为0.01%。沪深300现指昨日报收2657.21点,较前一交易日结算价下跌0.3点。

  值得注意的是,股指期货四个合约总持仓为75444手,在本周一、周二连续创出新高之后,昨日再度创出上市以来的新高。有业内人士认为,虽然这说明在目前多空双方各持己见,并不愿让步,但更值得注意的是日内持仓量最高位,正好对应着全天的最低价,说明市场主导方开始转为空方。不可否认,期指前期几乎没有调整就站上2700点时的看多情绪近日明显消退,而净空持仓也连续第三个交易日创出历史新高。

  持仓迭创新高现转空隐忧

  近几日,期指总持仓一直稳居7万手之上,昨日再度创出新高,多空博弈再度升级。持仓高企的背后,多空大战将何去何从?

  长江期货资深分析师王旺认为,最近两个交易日市场多空主导悄然变换。之前市场一直由多方主导,而最近两日市场的主导方转为了空方。王旺分析,最近两日股指期货日内持仓量最高位,正好对应着全天的最低价。昨日IF1205合约全天最低价是2658点,日内持仓量最高是53011手,基本均出现在13点45分左右。

  更值得注意的是,IF1205与IF1206合约合计前20名多方席位共持买单47711手,前20名空方席位共持卖单57432手,净空持仓12520手,连续第三个交易日创历史新高,较上一交易日增加816手。

  在王旺看来,净空持仓的变化有着较好的信号意义,净空持仓量创新高之后的交易日,现指多为下跌。他指出,在周二期指净空持仓创出新高之后,沪深300现指就出现连续回落。“周五期指仍将收阴线。”他分析,“周五将继续走低。”广发期货期指分析师刘奕奕持类似观点。他还指出,昨日期指空头增仓较为集中,但多头集中度相对较低。

  期待政策指引

  昨日,期指持仓再度创出新高,说明市场分歧继续加大。但全天走势竟然十分平稳,而这说明多空双方正在等待方向指引。在业内人士看来,方向关键在于政策的信号。

  国泰君安期货分析师胡江来指出,该研究所量化加权指示信号指向看空操作。他认为,近期主要空头大幅加仓迹象明显,显示监管举措等利多消息已经得到消化,短期市场出现回调。

  中证期货研究部副总经理刘宾提醒,近月合约1206呈现多空资金大幅回流的迹象,尤其空头主力增幅较大,这对短期期指市场或继续形成压制。从技术看,期指盘中反弹至10日均线受阻,最终形成十字星,多头动能明显不足,调整不够充分,预计市场将继续弱势震荡等待宏观数据的明朗,并期待新的政策红利形成支撑。

  海通期货资深分析师王娟也认为,券商创新大会结束后,短期政策面处于真空期,面临前期强压力位,沪深300指数部分指标出现背离顺势修复,市场等待下一步的政策指引。

  5月10日主力合约IF1205主力席位前十位持仓情况

  持多单排名 持空单排名

  名次 会员 持多单量 比上交易日增减 名次 会员 持空单量 比上交易日增减

  1 国泰君安 3002 -120 1 国泰君安 8535 204

  2 华泰长城 2805 82 2 中证期货 6640 -7

  3 中证期货 2070 -25 3 华泰长城 3515 102

  4 海通期货 2062 291 4 海通期货 2521 -227

  5 浙江永安 2045 -229 5 申银万国2229 273

  6 广发期货 1984 -183 6 兴业期货 1580 -146

  7 光大期货 1944 32 7 银河期货 1453 -170

  8 银河期货 1900 241 8 广发期货 1353 -44

  9 南华期货 1664 -98 9 南华期货 1343 66

  10 鲁证期货 1624 -126 10 光大期货 1244 -327

  汇总

  21100 -135

  30413 -276

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