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期指创上市以来最大收盘贴水

发布时间:2012年05月23日 08:08 | 进入复兴论坛 | 来源:中国经济网——《证券日报》 | 手机看视频


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  昨日期指主力合约IF1206行情全日在5日以上、10日均线以下展开,早盘小幅高开后震荡上行,短暂冲高后回调至开盘价附近;午后盘面企稳,再度冲上2600点。截止收盘,主力合约IF1206报2607.6点,涨幅1.06%,成交量308016手,减仓1729手,持仓50420手。

  现货方面,沪深300指数报2627.52点,涨幅1.56%。其他合约方面,IF1207合约收2611.8,涨1.08%,成交量6728手,增仓490手,持仓2703手;IF1209合约收2623点,成交2489手,减仓113手,持仓6469手;IF1212合约收2652点,成交550手,增仓43手,持仓1387手;四合约共成交317783手,减仓1309手,持仓61006手。

  值得一提的是,昨日期现贴水却扩大到20点,创出了股指期货上市以来的最大收盘贴水幅度。昨日隔夜外盘的企稳给市场注入一定信心,期指高开高走,表现强劲,尾盘再度回升,最终收出中阳,成功站稳5日均线,对市场人气构成有效提振。

  而现货方面,沪深300指数大涨1.56%,据同花顺ifind数据统计显示,昨日沪深两市大盘资金净流出为2.11亿元,相比前一交易日的26.72多亿元净流出资金大幅减少。沪深300现货涨幅超过主力期指合约的1.06%,使得期指出现历史上第二次三合约贴水的局面,上次出现是去年9月,当时情况为期指下跌幅度大于沪深300,同样也是新合约上市的第一周内。

  对此,中证期货则认为,期指贴水的扩大,使得反向套利存在了一定机会;而且IF1206和IF1207合约价差持续维持在4点的低位水平,跨期套利同样存在一定机会;近期持续出现逆向的套利机会也是股指期货上市以来的罕见现象,彰显期现投资者观点出现了较大差异,预计后期有收敛需求;从技术看,IF1206合约缩量反弹,持仓下滑,依旧无法吸引资金流入,如果局面得不到改善,这对短期的反弹略微带来不利,上方关注2615-2625的阻力区。

  此外,中金所前20名会员持仓数据显示,昨日空头主力累计减持空单2472手,光大期货空单减持量最多达到1717手,而持空单量最大的国泰君安亦减持空单391手至7785手。而对应的多头主力累计减持多单数仅803手,昨日上海东证减持多单量最多达447手。

  “期指短期的技术反弹迅猛,造成主力合约期现贴水扩大至20点,这或直接导致今日期指出现‘高开后渐渐走低’的格局。”一位期指分析人士指出,今日期指将迎来关键的变盘时间窗口,期指主力合约持仓回落1729手,持仓的高位回落以及中金所数据显示的空军主力退出,都给投资者这些空军主力有望“空翻多”的预期,而期指三合约的历史性贴水也将为下一步的强势反弹提供足量势能,上述因素都会导致期指高开。但在期指筑底阶段仍会存在反复震荡,极有可能出现退二进一的局面。

  

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