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四波动率加权指数明年1月发布

发布时间:2011年12月14日 09:12 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  上海证券交易所和中证指数有限公司14日宣布,将于明年1月9日发布4条波动率加权指数系列和3条基本面加权指数系列,分别是上证180、上证380、沪深300、中证500波动率加权指数和上证50、上证180、上证380基本面加权指数。已有数家基金公司表达了基于上述指数开发ETF或指数基金的意向。

  波动率加权指数是基于市值母指数的风险策略指数,其基本编制方法是以母指数为样本空间,选取历史波动率最小的100只股票作为样本股,且以历史波动率的倒数作为权重分配依据,波动率越小则权重越大,波动率越大则权重越小,以此实现降低整个指数组合波动率(风险)的目的。上证50、上证180、上证380基本面加权指数是在不改变原指数样本股的前提下,用以财务指标衡量的基本面价值分配样本股的权重,缓解市值指数中“高配高估股票、低配低估股票”的现象,从而获得更好的风险收益报酬。

  中证指数公司表示,此次波动率加权指数系列和基本面加权指数系列的推出将进一步丰富和完善上证和中证指数体系和资源,有助于推动市场指数化投资产品的发展和创新。(周松林)

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