随着21日股指期货首个交割日的临近，17日主力合约IF1005合约持仓量大幅减少逾三成，与此同时，次月合约IF1006持仓量大幅增加，且首次超过5月合约。这显示在交割日到来前，主力合约提前“让位”于6月合约。由于5月合约资金大规模撤退，且17日盘中股指期货长时间贴水于沪深300指数，“期指交割日行情”上演的可能性大大减少，甚至几乎不会出现。

　　6月合约提前登场

　　因14日欧美股市再度重挫，大宗商品市场大幅下跌，17日A股市场遭遇“黑色星期一”，上证综指和沪深300指数双双大跌逾5％。与此同时，股指期货市场资金也大规模撤退，主力合约IF1005持仓大幅减少，平仓盘提前转入次月合约，IF1006合约持仓量大幅攀升，持仓首次超过5月合约而提前进入角色，充当未来主力合约的角色。

　　截至收市，股指期货IF1005合约持仓减少2111手至4126手，减仓幅度达到33.5％。当然，平仓资金并不甘寂寞，转而投入次月合约IF1006，收市时，6月合约持仓量高达9230手，当日增仓3202手，增仓幅度高达53.1％。当日，5月合约和6月合约分别下挫4.97％和5.66％，各自报收于2719点和2722.4点，两个合约的基差缩小至上市以来的新低。

　　由于6月合约收盘时持仓量回落至9230手，根据中金所规则，不足1万手持仓会员名单不予以公布（当月合约除外）。鉴于此，6月合约增仓部分，是否系5月合约上的资金减仓所致，尚不能准确判定。

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